FOREXPedia

FOREXPedia
Forex'e Giriş
Forex'in Temel Kavramları
Temel Analiz
Teknik Analiz
Teknik Formasyonlar
Teknik Göstergeler
Osilatörler
Forex ile Yatırım Yönetimi


Fibonacci Serisi



Fibonacci Sayıları

Ortaçağın en büyük matematikçilerinden İtalyan matematikçi Loeonardo Fibonacci yaşadığı devirde üç kitap yazmıştır ve bunlardan en önemlisi “Liber Abacci” dir. Kitapta,  günümüzde “Fibonacci Sayıları” olarak bilinen “1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144….” şeklinde sonsuza kadar giden rakamlar serisinin, problemlerin çözümünde kullanılabildiği anlatılmaktadır.


Ralph Elliot ise; “Doğal Kanunlar” kitabında söz etmiş olduğu, doğadaki hareketlerden ilham aldığını, hatta insan faaliyetlerinin bile buna uygun değiştiğini iddia ettiği, yeni teorinin matematiksel tabanı olarak 13. yüzyılda yaşamış Fibonacci’nin rakamsal dizilimini ele almış ve bu sıralamayı “Fibonacci Sıralaması”  olarak isimlendirmiştir. Seride yer alan her Fibonacci sayısı kendinden önceki sayılarla matematiksel olarak bağlantılıdır.


Altın Oran

Fibonacci sayı dizisindeki ilk sayıdan sonraki her sayıyı, kendinden sonraki sayıya böldüğümüzde sonuç sürekli olarak 0,618 sayısına, kendinden önce gelen sayıya bölersek sonuç 1,618 sayısına yaklaşacaktır.


Bu şekilde Fibonacci sayıları arasında elde edilen 1,618 ve veya 0,618 oranına “Altın Oran” denilir.


Doğaya baktığımızda her yerde altın oran görebiliriz. Örneğin, İnsan vücudunun göbek ile ayak arasındaki mesafe bile insan boyunun 1,618’ine denk gelir.


Fibonacci Sayılarının Özellikleri

1)- Seride yer alan her sayı kendinden önce gelen iki sayının toplamına eşittir. 

Örnek;  3+5= 8   5+8=13 vb.

2)- Fibonacci sayı serisinde 4. olarak yer alan sayıdan sonra gelen her sayı kendinden sonra gelen sayıya sayıya bölerek ilerlendiğinde sonuç 0,618 rakamına yaklaşmaktadır.

Örnek;        3/5 = 0,6               5/8= 0,625             8/13= 0,615           13/21= 0,619 vb.

3)-  Dizilim içindeki her sayıyı kendinden önce gelen sayıya bölerek ilerlersek ulaşılacak sonuç 1,615 rakamına sürekli yaklaşacaktır.

Örnek;   13:8= 1,625      21:13= 1,615   34:21=  1,619

4)-  Dizilim içindeki her sayıyı kendinden 2 rakam önce gelen sayıya bölerek ilerlersek sonuç 2,618 , her sayıyı kendinden 2 rakam sonra gelen sayıya bölerek ilerlersek sonuç 0,382 rakamına gittikçe yaklaşır.

Örnek;   13:34= 0,382    34:13= 2,615  

5)- Fibonacci sayıları finansal piyasalarda da fiyat seviyesini belirlemede işe yaramaktadır. İlk fiyat hareketi sonrası gelen, düzeltme sonrası oluşan yeni hareket kendinden önceki hareket dalgasının 1.618 katına kadar uzayabilir.


Altın Oran ve Elliot Dalga Teorisi

Elliot dalga kuramının matematik temelini Fibonacci sayı dizisi oluşturmaktadır. En basit formasyonlarda bile temel dalga biçiminin Fibonacci sayılarına bölündüğünü görmekteyiz.


Örneğin; 1 ana trend 5 dalgalı bir yapıya sahiptir. Çevrimi oluşturan dalgalar 2’ ye bölünür: Hareket (İtici) Dalgalar (rakamlarla belirtilir) ve hareket dalgalarının ardından gelen düzeltme dalgaları (harflerle belirtilir)


3 tip basit dalga modeli vardır; Beş Dalgalı Çevrim, Üçlüler ve Üçgenler


5 tip ana dalga modeli vardır; İtici Dalgalar, Diagonal Üçgenler, Zigzaglar, İkili Zigzaglar, Üçlü Zigzaglar,


Oransal Analiz Yöntemi

Oransal analiz yöntemi, art arda gelen fiyat dalgalarının hareket ve zaman değerleri arasındaki oransal ilişkileri inceleyen analiz yöntemidir. Bu analiz yöntemine dayanarak fiyat ve zaman açısından ayrı ayrı dalgalar arasında sık görülen bazı net oransal ilişki seviyeleri tespit edilmiştir.

Genel olarak dalgalar arasındaki oransal ilişki iki gruba ayrılır: Hareket dalgalarıyla geri alış seviyeleri arasında oransal ilişki ve içsel yapı dalgaları arasındaki karşılıklı oransal ilişki.


Piyasada Dalgalar Arası Fibonacci Oranları


Hareket Dalgaları Arasındaki Fibonacci Oranları

  • 3. dalga sonrası oluşacak 5. dalga boyu itibarıyla 1. dalgaya eşit veya bu dalganın 0,618 katı olacaktır.

Herhangi bir çevrimin 3 etki dalgası arasındaki ilişkilerde 1,618 ve 2,618 Fibonacci oranları oldukça etkin çalışmaktadır.

fibonnaci

  • 1. dalga çevriminin uzayan dalgası olmadığı sürece 4. dalga 5 dalgalı bir ana çevrimi altın oranda iki bölgeye ayırır.

  • 5. dalga uzayan bir dalga ise altın oran 0,382, 5. dalga uzayan bir dalga değilse altın oran 0,618 Fibonacci sayısına eşit olacaktır.

Fakat 4. dalga içinde seçtiğimiz denge noktasına göre bu oranlarda değişiklik olabilir. Bu nedenle 5. dalga sonunu net olarak belirleyebilmek için 4. dalga tavanının doğru şekilde tespit edilmesi gerekir.

fibonnaci

Düzeltme Dalgaları Arasındaki Fibonacci Oranları

  • Zigzag düzeltme formasyonlarında C dalgası çoğu zaman boyu itibarıyla A dalgasına eşit olur. Ama bazen bu dalgalar arası oranlarda 1,618 veya 0,618 oranları da görülebilir.

  • Yassı düzeltmelerde ise, A,B,C dalgaları yaklaşık olarak aynı boyda görülür. Uzayan yassı düzeltmelerde ise C dalgası A dalgasının 1,618 katı olacaktır. Nadiren ise C dalgası A dalgasının 2,618 katı kadar uzayabilir. fibonnaci

Dalga Çevrimi İçindeki Fibonacci Oranları

Daha önce de bahsedildiği gibi, herhangi bir zaman dilimi içerisinde belli bir fiyat grafiği bölgesinde çok sayıda Fibonacci bağlantısı bulunabilir. Hedeflediğimiz nokta farklı seviyelerdeki dalga ilişkileri doğrultusunda birden fazla Fibonacci oranıyla doğrulanabiliyorsa yatırım sinyali etkinliğini arttırmış olur.

Örneğin;  Hedef noktamız en üst dalga seviyesindeki 2. dalganın 1. dalgayı 0,618 katı kadar geri aldığı bölgeye denk geliyorsa, bu noktada düzeltme çevrimindeki a dalgasının 1,618 katı kadar uzayan c dalgası bitiyorsa ve yine bu noktada c dalgasının içsel yapısını oluşturan 5. dalga 1. dalgayla eşitleniyorsa, bulduğumuz hedef noktada mevcut eğilimin tamamlanacağı ve piyasanın yeni eğilime gireceği söylenebilir.

fibonnaci

Aşağıdaki şekilde ise belli bir koridor içinde gelişen ideal bir Elliot dalga çevrimi görülmektedir. Çevrimi oluşturan dalgalar arasındaki oransal ilişkiyi şu şekilde görebiliriz;

fibonnaci

Görüldüğü gibi, finansal piyasalarda da doğanın bir kanunu olan “Altın Oran” korunmakta ve bundan kaynaklanan Fibonacci Oranları net şekilde çalışmaktadır. Fibonacci Sayı Serisine dayanan oransal analiz her zaman Elliot Dalga Teorisi ana kuralları ile uyumludur.